MSCI - Risk model validation

面试时间：2019面试职位：Risk model validation分享时间：2019-05

面试经历：

MSCI 一共三轮面试，一轮笔试。第一轮是HR面，主要考察背景是否匹配哈。第二轮是笔试，要你计算一个奇异期权的理论价格（编程）。第三轮会有一个组里的分析师打电话过来，问一些债券，期权的问题。第四轮是群面，给你一篇MSCI自己的文章，大概30页，给你一个小时做一个Pre。之后是组里其他人问问题，给面试。

面试官提的问题：

什么是债券的久期，凸性？
一个波动率为0的股票，求初始期权的价格？
希腊字母中的theta和gamma之间存在什么样的关系？
什么时候theta为正，什么时候theta为负？

有用(0) 面试感觉：一般 面试难度：难度一般 应聘途径：内部推荐