兴业证券 - 衍生品部筹划组

面试时间：2010面试职位：衍生品部筹划组分享时间：2011-03

面试经历：

笔试题目金工及编程，，金工没学过，自己看过点书也差不多没有了，硬头皮上，反正不会做瞎写，瞎写都写不出来就不写。

1.期权定价的风险中性假设是什么意思，为什么可以假设为风险中性。

2.无风险利率随机波动的情况下，同时到期的远期合约和期货合约的定价有所不同，什么原因。

3.这题题目比较复杂，字很多，大致意思是期权定价的时候用了一个错误的波动率，此错误波动率一直固定，值比实际波动率的期望小，请问怎么样进行无风险套利

4.蒙特卡罗模拟，一大段话，用蒙特卡罗模拟宝钢权证价格，里面有个错误，找出来

金工没怎么学，一路大汗

后面3道编程题

1.用matlab算收益率，排序，求收益率均值标准差，这个很简单，不过matlab不会，用sas做了

2.vb和excel连接，不会，没做

3.还是excel，一个文本文档格式数据集，要求动态连接到excel里面，还要有动态图



题目就这些，不知道上午下午一样不一样。学过金工的人应该不会觉得难，不过我就汗了



后面面试，3vs1，全中文，气氛比较轻松，在副总裁室，比较大

先自我介绍，然后还是问衍生品，问了不少期权定价的东西，方法有哪些？balabala~~~

b- s公式里面市场价格满足对数正态分布的条件不满足的时候怎么处理[em10]，直接说不会；然后扯到了蒙特卡罗模拟，又被问该怎么做，还是不会。还好后来关于权证的一些东西答上来了，什么隐含波动率的计算，还有权证市场理性程度的表现等等，另外还问了期权的几个价值，理论价值、内在价值、时间价值，价内价外、看涨看跌的情况下，哪些能为负值

面试官提的问题：

1.用matlab算收益率，排序，求收益率均值标准差，这个很简单，不过matlab不会，用sas做了

2.vb和excel连接，不会，没做

3.还是excel，一个文本文档格式数据集，要求动态连接到excel里面，还要有动态图?

有用(0) 面试难度：难度一般的面试 应聘途径：网络招聘